Value Adjustments (XVA)

Die XVAs oder xVAs sind ein Überbegriff für diverse Wertberichtigungen, die am Preis eines Derivatehandels vorgenommen werden können. Solche Anpassungen erfolgen z.B. über die Berücksichtigung des Gegenparteirisikos (CVA), des eigenen Ausfallrisikos (DVA), der Finanzierung (FVA), des Kapitals (KVA) und der Marge (MVA).