Ist die Simulation der Auswirkungen extremer Marktentwicklungen auf die Bilanzpositionen von Instituten (Banken, Versicherungen) mithilfe der Szenariotechnik. Hierbei wird zwischen Mikro- und Makro-Stresstests unterschieden, je nachdem, ob der Stresstest auf Instituts-, mikroprudenzieller oder makroprudenzieller Ebene durchgeführt wird. Als wesentliches Risikomanagement-Instrument dient ein Stresstest zur Identifikation und Bewertung von Risiken, welche insb. die Zahlungsfähigkeit von Instituten beeinträchtigen könnten.
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