Quantitative Impact Study (QIS)

Definition des Begriffs

Quantitative Impact Study, deutsch quantitative Auswirkungsstudie, bezeichnet ein strukturiertes Datenerhebungs- und Analyseverfahren zur Messung der erwarteten Auswirkungen regulatorischer Vorgaben. Eine QIS ist kein eigenständiger Rechtsakt, sondern ein Verfahren der Regulierungsvorbereitung, Folgenabschätzung und Aufsichtsanalyse. Sie wird insbesondere im Banken- und Versicherungssektor eingesetzt, um Effekte neuer oder geänderter Anforderungen auf Kapitalquoten, Eigenmittelbedarf, Liquidität, Risikopositionen, Meldeaufwand und Geschäftsmodelle zu beurteilen. Rechtliche Bezüge ergeben sich je nach Thema aus CRR, CRD, Solvency-II-Rahmen, EBA- oder EIOPA-Mandaten, Basel-Standards und Konsultationsprozessen der zuständigen Behörden.

Vorkommen und Verwendung

QIS werden von Aufsichtsbehörden, europäischen Behörden, internationalen Standardsetzern oder nationalen Zentralbanken initiiert. Teilnehmende Institute erhalten technische Anweisungen, Datenvorlagen und Meldefristen. Die Teilnahme kann freiwillig, mandatsbezogen oder im Rahmen aufsichtlicher Datenerhebungen erwartet werden. Die Ergebnisse werden typischerweise aggregiert ausgewertet, um Auswirkungen auf den Gesamtmarkt und einzelne Institutsgruppen zu analysieren.

Kernbereiche sind:

• Erhebung standardisierter Daten über Meldebögen oder Templates
• Berechnung von Kapital-, Liquiditäts- oder Risikoeffekten
• Vergleich von geltendem Recht und vorgeschlagenem Regelwerk
• Analyse nach Institutsgröße, Geschäftsmodell, Region und Risikoart
• Plausibilisierung, Rückfragen, Datenqualitätssicherung und Aggregation

Relevanz

QIS sind relevant, weil sie Regulierungsentscheidungen mit empirischen Daten unterstützen. Sie zeigen, ob geplante Vorgaben zu erheblichen Kapitalmehrbedarfen, Belastungen einzelner Geschäftsmodelle oder unerwünschten Marktverwerfungen führen könnten. Für Institute sind QIS bedeutsam, weil sie frühzeitig mögliche Auswirkungen auf Kapitalplanung, Produktstrategie, Datenhaushalt, Meldewesen und interne Modelle sichtbar machen. Die Ergebnisse können in Konsultationen, Kalibrierungen, Übergangsregelungen und technische Standards einfließen. Eine QIS ersetzt keine verbindliche Rechtsanwendung, liefert aber eine wichtige Grundlage für methodische Anpassungen und politische Abwägungen.

Beispiel/Synonyme oder verwandte Begriffe

• C-QIS: umfassende quantitative Auswirkungsstudie, etwa im Basel-Kontext
• Basel-Monitoring: regelmäßige Analyse der Auswirkungen von Basel-III-Reformen
• Impact Assessment: allgemeine regulatorische Folgenabschätzung
• Konsultation: Verfahren zur Einbindung von Marktteilnehmern vor Regelsetzung
• Template: standardisierte Datenerhebungsvorlage für teilnehmende Institute

Weitere Informationen

Wichtige Bezugspunkte sind das Basel Committee on Banking Supervision, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, die Europäische Zentralbank, nationale Aufsichtsbehörden und Fachgremien der Finanzmarktregulierung. Eine belastbare QIS erfordert klare Definitionen, stabile Datenquellen, nachvollziehbare Rechenlogik, interne Qualitätssicherung und dokumentierte Annahmen. Institute müssen häufig mehrere Bereiche einbinden, darunter Risikocontrolling, Finanzen, Meldewesen, Treasury, Aktuariat, IT und Recht.

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