Unter dem Incremental Risk Charge wird ein Inkrementeller Risikoaufschlag verstanden. Dabei werden Ausfall- und Migrationsrisiken zusätzlich zu den bereits im Value-at-Risk erfassten Risiken für Positionen im Handelsbuch erfasst. Im Mai 2012 veröffentlichte die EBA Leitlinien zu Eigenkapitalanforderungen für zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiken ("Incremental Risk Charge" - IRC) (EBA/GL/2012/3).
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