Internal Models Approach (IMA)

Das Ziel interner Modelle, z.B. für Marktrisiken (s. z.B. BCBS 352) ist die monetäre Beurteilung zukünftiger Risiken. Dies geschieht über eine Kombination aus portfoliospezifischen Verlustfunktionen (Risikoprofilen) zu einer Wahrscheinlichkeitsprognose zukünftiger Portfolioverluste und Wahrscheinlichkeitsprognosen über Umweltzustände (Marktpreise). Diese Berechnung dient der Prognoseverteilung von Portfolioverlusten über einen fixierten Prognosehorizont (Haltedauer).