Earnings at Risk (EaR)

EaR misst den Einfluss von Zinsänderungen auf das NII (net interest income) bzw. das Zinsergebnis über einen bestimmten Zeithorizont. Neben dem EVE (Economic Value of Equity) verpflichtender Ansatz zur Messung der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (s. EBA/GL/2015/08).