Advanced Internal Ratings Based Approach (AIRB)

Der Advanced Internal Ratings Based Approach (AIRB) stellt eine Variante des IRB-Ansatzes (IRBA) im Rahmen von Basel II zur Messung des Kreditrisikos dar. Bei AIRB muss eine Bank für die Kreditvergabe die Risikoparametern selber schätzen. Dazu gehören die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlust bei Ausfall (LGD), erwartete ausstehende Forderungen im Zeitpunkt des Ausfall (EAD) und die Behandlung von Garantien und Kreditderivaten.