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Gepostet am 15. März 2019 von  Xenia Eckert, Senior Consultant bei ORO Services GmbH in Compliance/Riskmanagement

(Immobilien-) Kreditrisiken: Anstehende Vor-Ort-Prüfungen zu Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Leveraged Finance

Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) wird sich mit Blick auf die gelockerten Standards im Niedrigzinsumfeld in den nächsten beiden Jahren auf Kreditvergabestandards in den Banken fokussieren, besonders im Hinblick auf Immobilien- und Leveraged-Finanzierungen.

„What we will do in the next two years, among other things, is to look at credit underwriting standards. This is very important when the sun has been shining for so long, with so much liquidity in a low interest rate environment. This is usually the environment where banks drop their credit underwriting standards, which then lays the ground for the next crisis. So, we will look into credit underwriting standards, in particular in real estate and leveraged finance.“

Interview by Ms Sabine Lautenschläger, Member of the Executive Board of the European Central Bank and Vice-Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank, with Politico, conducted by Politico on 14 January 2019

Im zweiten Jahrzehnt seit der Einführung des Euros war die schlimmste Wirtschafts- und Finanzkrise seit der Weltwirtschaftskrise, die der Euro-Währungsraum überwunden hat. Während die wirtschaftliche Stimmung von anhaltenden Unsicherheiten insbesondere in Bezug auf geopolitische Faktoren und die Gefahr des Protektionismus belastet wird, wird die Expansion des Euroraums und der allmählich steigende Inflationsdruck von den günstigen Finanzierungsbedingungen, der günstigen Arbeitsmarktdynamik und dem steigende Lohnwachstum gestützt.

„At the same time, supportive financing conditions, favourable labour market dynamics and rising wage growth continue to underpin the euro area expansion and gradually rising inflation pressures. This supports our confidence in the continued sustained convergence of inflation to levels that are below, but close to, 2% over the medium term. Significant monetary policy stimulus remains essential to support the further build-up of domestic price pressures and headline inflation developments over the medium term.“

Mario Draghi: Hearing of the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament

Introductory statement by Mr Mario Draghi, President of the European Central Bank, at the ECON committee of the European Parliament, Brussels, 28 January 2019

Schwerpunkte der Aufsicht

Auch im Jahr 2019 stellt das Kreditrisiko und Risikomanagement eine wichtige Aufsichtspriorität dar. Im Oktober 2018 hat die Europäische Zentralbank die <link info-center search-center detail-ansicht dokument>Schwerpunkte ihrer Aufsichtstätigkeit für das Jahr 2019 veröffentlicht. Als wesentliche Risikofaktoren im Bankensektor sieht die EZB laut ihren Publikationen geopolitische Unsicherheiten, die Bestände an notleidenden Krediten (NPLs) und das Risiko des Aufbaus neuer NPLs, Cyberkriminalität und IT-Störungen, potenzielle Neubewertungen von Risiken an den Finanzmärkten, das Niedrigzinsumfeld, die Reaktionen der Banken auf neue und bestehende Vorschriften, das wirtschaftliche und finanzielle Umfeld im Euroraum, Fälle von Fehlverhalten, Entwicklungen an den Immobilienmärkten, strukturelle unternehmerische Herausforderungen, Konkurrenz durch Nichtbanken und klimabedingte Risiken.

Aufgrund der identifizierten Risiken hat der SSM für das Jahr 2019 neben den Aktivitäten mit mehreren Risikodimensionen das Kreditrisiko und das Risikomanagement als Schwerpunkte festgelegt.

Kreditrisiko: Qualität der Kreditvergaberichtlinien und Engagements und Folgemaßnahmen zum NPL-Leitfaden

Besonders die Vergabe neuer Kredite wird sich die EZB-Bankenaufsicht bei der Beurteilung der Richtlinien in Banken anschauen. Das Verfahren und die Standards von Kreditvergaben werden überprüft, mit dem Ziel eventuelle Risiken zu reduzieren. Engagements werden beispielsweise in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Leveraged Finance auf ihre Qualität geprüft. Hierzu führt die Bankenaufsicht Vor-Ort-Prüfungen durch.

Die Verringerung der NPL-Bestände (Non Performing Loans - notleidende Kredite) soll weiterhin vorangetrieben werden. Altlasten sollen abgebaut werden und mittelfristig soll eine einheitliche Deckung für NPL-Bestände und neue NPL erreicht werden. Hierzu wird sich die EZB-Bankenaufsicht auf die bereits geleistete Arbeit stützen und mit betroffenen Instituten zusammenarbeiten, um bankspezifische aufsichtliche Erwartungen innerhalb eines harmonisierten Rahmens festzulegen.

Risikomanagement: Gezielte Überprüfung interner Modelle

Im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen wird sich die EZB-Bankenaufsicht Interne Modelle (TRIM - Targeted Review of Internal Models) anschauen. Dabei werden Modelle zur Beurteilung der Kreditrisiken von Engagements in mittleren und großen Unternehmen sowie Finanzinstituten und Spezialfinanzierungen im Mittelpunkt stehen. Die unbegründete Variabilität bei risikogewichteten Aktiva soll reduziert werden und die Angemessenheit von genehmigten internen Säule-1-Modellen der Banken bestätigt werden. Von abgeschlossenen TRIM-Prüfungen wird die EZB-Bankenaufsicht den Querschnitt analysieren. Eine Aktualisierung des bestehenden Leitfadens der EZB ist zu erwarten.

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